A semana negra dos índices e a semana dourada da volatilidade.

"Choose your weapon well. Calculate the impact"

Ativos financeiros alternativos, como a volatilidade, podem oferecer aos investidores uma importante fonte de diversificação de investimentos, ajudar a impulsionar o retorno de um portefólio e beneficiar dos períodos mais voláteis do mercado.

Desempenho semanal da volatilidade e dos principais índices europeus e americanos

Desempenho semanal da volatilidade

"Choose your weapon well. Calculate the impact"

Ativos financeiros alternativos, como a volatilidade, podem oferecer aos investidores uma importante fonte de diversificação de investimentos, ajudar a impulsionar o retorno de um portefólio e beneficiar dos períodos mais voláteis do mercado.  

Volatilidade Semanal - NASDAQ Composite

As ações mais voláteis do índice Nasdaq na última semana.

NASDAQ: Volatilidade 

Yen - O activo que esta a valorizar mais com a volatilidade em 2019

A procura por activos de refugio, devido à incerteza que se tem instalado quanto ao futuro da economia mundial, provocou um suposto flash crash no USD/JPY, na primeira sessão bolsista asiática de 2019.

Num horário de menos liquidez, com um aumento de vendas superior ao normal no par USD/JPY, levou o preço a uma queda de quase 4% , em poucos  minutos.

Este acontecimento inesperado provou um aumento de opções de compra de Yens nas bolsas de futuros, chegando ontem a fechar com uma valorização superior a 21%, sendo mesmo o activo que esta a valorizar mais em 2019.

Volatilidade começa o ano com forte valorização

Com as incertezas de 2018 sobre a economia mundial a continuarem em 2019, a volatilidade segue a forte tendência do último mês do ano anterior, e começa o novo ano com valorizações na casa dos dois dígitos.

Foi este o panorama da volatilidade em 2018

Num ano que foi negro, para as maiores bolsas de valores mundiais, a volatilidade foi a grande vencedora.

Mas que volatilidade estamos a falar?

A volatilidade dos índices, a volatilidade das mercadorias, a volatilidade das ações ou a volatilidade da própria volatilidade?

E como é que podemos lucrar ou proteger a nossa carteira de investimentos com a volatilidade?

Fiquem atentos às publicações do blogue, e durante o ano, o Jornal do Trader vai dar uma ajuda.

DAX fecha 2018 como o pior ano dos últimos 10 anos

O principal índice da Bolsa de Frankfurt fechou o ano de 2108 com uma desvalorização de 18.26%, foi o pior ano desde 2008.

Num ano em que o índice de volatilidade VDAX-NEW V1XI teve uma valorização de 65.64%, sinalizando um aumento acentuado na aversão ao risco dos investidores. 

Quanto ao desempenho das 30 empresas que compõem o índice, tivemos 7 a fechar o ano a valorizar e 23 a desvalorizar.

O melhor desempenho foi para uma prestadora de serviços financeiros e tecnológicos Wirecard AG (WDI.DE) que valorizou em 2018 +42.93%.

O pior desempenho foi para o "Banco Alemão" Deutsche Bank AG (DBK.DE) que perdeu mais de metade do seu valor em bolsa ao desvalorizar -56.04%

Depois da Bonança volta a Bonança! Volatilidade volta a disparar

Os investidores continuam com muitas incertezas quanto ao futuro das principais economias mundiais, e depois de um dia de ganhos históricos no dia de ontem nos Estados Unidos, o sentimento negativo regressa a sua tendência, com a volatilidade a disparar para os dois dígitos.

Destaque para 3 dos índices que medem a volatilidade Europeias que estão a valorizar mais de 20%, num dia em que temos as principais bolsas do velho continente também a negociar com fortes quedas.

Semana negra nas bolsas mundiais.

"Não seja um herói. Não tenha um ego muito grande. Questione-se sempre a si mesmo e as suas habilidades. Nunca pense que você é muito bom. O momento em que pensar. Você está morto."

                                                                                                                    

                                                                                                           Paul Tudor Jones

Depois de muita volatilidade e dias de queda acentuados nos principais índices mundiais, o Presidente Donald Trump na quinta-feira no final do dia "lançou mais uma bomba", numa declaração aos repórteres disse que existe uma grande probabilidade de o projeto de lei da Câmara não conseguir passar no Senado e que o seu governo está preparado para uma longa paralisação.

Nos Estados Unidos foi uma semana negra para os principais índices de Wall Street.
Como podem ver na tabela, as quedas situaram-se entre os 5,7% e os 8,41% no desempenho semanal.

Na Europa o cenário não foi muito diferente, os principais índices europeus também sofreram fortes desvalorizações, com o índice que agrega as 600 maiores empresas do velho continente, STOOXX 600, a perder mais de 3% no conjuntos das últimas cinco sessões. 

As Bolsas Asiáticas também acompanharam o sentimento negativo dos Estados Unidos e da Europa e os índices com maior capitalização bolsista também tiveram uma semana com desvalorizações acentuadas.

Os dois principais índices do Japão foram os que mais se destacaram pela negativa nesta semana no continente asiático ao perderem mais de 5%, com o Nikkei 225 a negociar em valores mínimos do ano. 

Os activos que valorizam com a volatilidade foram o grande destaque positivo desta semana ao terem fortes valorizações. 

Os índices que acompanham a volatilidade das principais bolsas de Wall Street subiram mais de 20%, com o índice de volatilidade do Russell 2000 a negociar em máximos de 10 meses. 

Em dia de fortes quedas a volatilidade dispara

Num dia em que as principais Bolsas da Europa e dos Estados Unidos fecharam com fortes quedas, a volatilidade de um conjunto de activos que são negociados nas Bolsas de Futuros teve fortes valorizações.

As principais bolsas de Wall Street fecharam com quedas superiores a 2%, com o índice das ações tecnológicas, Nasdaq, a ser o mais penalizado, ao fechar com uma queda de 2,27% para os 6.753,73 pontos. 

Mais um dia de fortes subidas na Europa

Entrevista do Presidente dos EUA, Donald Trump, a agência de noticias financeiras Reuters, traz optimismo aos mercados.

O Presidente dos EUA mostrou-se optimista num acordo com a China, e que não se precipitaria a aumentar as taxas sobre as importações chinesas, sem antes ter a certeza de um acordo comercial.

As principais bolsas Europeias negoceiam em alta, com destaque para a Bolsa de Paris que valoriza mais de 2%, e negoceiam em máximos da semana.

Os Futuros da principais Bolsas do Estados Unidos negoceiam com ganhos superiores a 1%, com o índice de Volatilidade a cair quase 3%, estando a negociar em valores mínimos da semana. 

Índice do medo europeu dispara mais de 15%

O índice VSTOXX é o benchmark de volatilidade europeu

Foi concebido para reflectir o sentimento dos investidores e a incerteza económica global, medindo a volatilidade implícita dos últimos 30 dias do EURO STOXX 50.

Wall Street fecha em que acentuada

Duvidas, incertezas, receios, sentimentos negativos, acordos sem acordo, Brexit,  foram os ingredientes que levaram a um dia de fortes quedas nos mercados Norte Americanos.

O índice que é composto pelas duas mil maiores, pequenas e médias empresas teve uma queda acentuada de mais de 4%, os outros principais índices, Dow Jones, S&P500 e o índice tecnológico Nasdaq afundaram mais de 3%, com o índice do medo VIX, a disparar mais de 26%.

Com a queda acentuada das principais bolsas, os futuros da volatilidade desses mesmo índices disparou para valores de dois dígitos.